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「配资门户」雷文超 打造最专业的量化投资团队

  用心去做自己所擅长的事情

  在波诡云谲的期货市场,行情总体上是反人性的,总是在大部分人绝望时见底,在大部分人乐观时见顶。因此,可以排除主观干预的量化交易被越来越多的投资者所选择,在期货˽ļ领域的交易方式占比也越来越重。在“期货实战排排网”展示的使用量化交易模式的期货私募账户中,雷文超和他的投资团队的两个量化投资产品表现持续稳定,受到很多投资者的关注。

  作为一名海归IT人士,雷文超回国后,在中国互联网发展的春天积累了人生的第一笔财富,但在事业的辉煌阶段,雷文超却毅然地选择转投期货市场,走上了一条更为曲折幽深的道路。

  “互联网创业需要的是激情与梦想,而交易讲究的是理性与真实。”雷文超认为,期货投资是他在职场磨练成熟之后沉淀内心的好归处。他将累积十数年的IT知识和投资经验浇筑在新事业中。如今,在各种私募基金和量化投资产品排行榜上,他和他的团队研发出的产品已经崭露头角。对雷文超而言,这是事业的一次转型,也是人生的一个新开始,而他也只是用心去做了自己所擅长的事。

雷文超  打造最专业的量化投资团队

  1从“IT男”到职业操盘手

  美国普渡大学电脑工程硕士、硅谷凌云逻辑公司高级网络工程师、雅虎中国销售总监、阿里巴巴网络公司产品副总裁、新浪无线网络公司副总裁,这样的经历让人很难与期货市场上的一位量化投资基金经理联系起来,然而这就是雷文超的真实人生。

  在走入期货圈之前,雷文超是一位标准的“IT男”。在互联网领域创业和忘我工作的日子令他至今难以忘怀。对于雷文超而言,那是一段青春飞扬、激情四射、追逐梦想的时光,也让他得到了人生的第一桶金。也是在这期间,雷文超对数个投资顾问的理财结果都不能满意,于是决定自己动手学习投资。在对金融量化投资领域进行了解后,雷文超发现了一个充满机会的领域。他把工作以外的所有精力都投放在了国内外证券期货市场研究方面。

  “这个领域很适合我的性格和知识结构,小试牛刀后成绩也很出色,所以我决定把金融量化投资当成新事业来做。”此时,雷文超遇到了同样有着十余年IT与互联网从业及创业经验,并正向专职投顾转变的编程高手姜男,共同的目标和理念使两人走到了一起,组建公司,成立量化投资团队。经过一年的时间,从量化交易信号,到程序化交易的研发历程,这支团队于2011年正式开始推出期货私募产品。

  2“强壮”的交易理念是原则

  雷文超为他的交易策略研发排了一个优先顺序,首先是“强壮”的交易理念和可持续性的高盈利,其次是盈利的稳健性好,再次是可容纳大规模资金,最后才是高收益风险比和异构性明显的模型。其中,“强壮”的交易理念成为交易策略开发的第一原则。

  在雷文超看来,量化交易过程中“强壮”的交易理念包括很多核心,比如:对市场要做对策而不是做预测;尽量保持全量化交易信号,排除主观干预;避免单策略投资,通过交易策略的组合来分散回撤风险等。因此,雷文超的团队在设计投资模型时,总是将短线策略和日内策略实现完全程序化交易,中线策略依据量化信号进行手工交易。同时,通过中线、短线和日内的多周期策略以及不同交易理念策略的组合来对冲回撤风险。

  为了充分控制风险,在研发这些交易系统时,雷文超和他的团队对风控有全面、精细以及有弹性的要求。目前,他们的系统主要投资于股指期货一个品种,跨日策略以趋势跟踪为核心,日内策略是充分多元化,采用完全不同的交易理念回避风险。在具体投资过程中,雷文超要求团队控制总杠杆,过夜保证金最大使用率为30%。无论账户亏损或盈利,每次交易前他们都会按风控原则重新计算介入资金规模,根据风险回报率及时调整仓位,对交易系统配置多重止损,并在交易过程中严格执行。

  这种多策略组合的投资理念和严格风控的优势在2013年发生的“光大乌龙指”事件中得到了体现。雷文超团队运用组合对冲策略,在大起大落的市况中使当日账户资金与前一日基本持平。当天,团队所运作的账户采取短中长三个周期组合,中线策略上午止损,下午追空,然而小幅亏损,但日内交易和短线策略实现盈利,弥补了中线策略的亏损,成功减少了账户净值的波动。

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